投资基金重点考点分析:第十五章基金绩效衡量

文章作者 100test 发表时间 2007:01:13 14:19:28
来源 100Test.Com百考试题网


第十五章 基金绩效衡量

  基本内容:本章主要介绍了基金绩效衡量的目的与意义;熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素;基金净值收益率的几种计算方法;基金业绩衡量风险调整的必要性;风险调整衡量的方法;择时能力衡量的方法;绩效贡献的分析方法。具体对基金绩效衡量的目的与意义、衡量基金绩效需要考虑的因素、绩效衡量问题的不同视角、基金净值收益率的几种计算方法、基金业绩的收益率衡量、风险调整绩效衡量的方法、择时能力衡量的方法、绩效贡献的分析方法进行了详细介绍。
  学习要求:了解基金绩效衡量的目的与意义;熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素;熟悉基金净值收益率的几种计算方法;了解基金业绩衡量风险调整的必要性;熟悉风险调整衡量的方法;了解择时能力衡量的方法;熟悉绩效贡献的分析方法。

  •. 第一节 基金绩效衡量概述
  重点内容:基金绩效衡量的目的与意义,基金绩效衡量需要考虑的因素。
  考点分析:基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量,其目的在于将具有超凡投资能力的优秀基金经理鉴别出来。为了对基金绩效作出有效的衡量,需要考虑的因素有基金的投资目标,基金的风险水平,比较基准,时期选择,基金组合的稳定性。

  •. 第二节 基金净值收益率的计算
  重点内容:基金净值收益率的几种计算方法。
  考点分析:简单收益率的计算,时间加权收益率的计算,算术平均收益率与几何平均收益率的计算,年化收益率的计算。

  •. 第三节 基金绩效的收益率衡量
  重点内容:分组比较法和基准比较法。
  考点分析:分组比较法定义以及基本思路和存在的问题,一个良好的基准组合应具有的特征。

  •. 第四节 风险调整绩效衡量方法
  重点内容:对基金收益率进行风险调整的必要性,三大经典风险调整收益衡量方法,三种风险调整衡量方法的区别和联系,经典绩效衡量方法存在的问题,风险调整收益衡量的其他方法。
  考点分析:对基金收益率进行风险调整的必要性,特瑞诺指数,夏普指数,詹森指数,三种风险调整衡量方法的区别和联系。

  •. 第五节 择时能力衡量
  重点内容:择时活动与基金绩效的正确衡量。
  考点分析:基金经理的投资能力可以被分为股票选择能力与市场选择能力。选股能力,择时能力的定义。择时能力衡量的几种方法。

  •. 第六节 绩效贡献分析
  重点内容:资产配置选择能力与证券选择能力的衡量,行业或部门选择能力的衡量。
  考点分析:资产配置选择能力与证券选择能力的衡量,行业或部门选择能力的衡量。

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