深圳证券交易所关于做好债券估值数据揭示相关技术准备的通知

文章作者 100test 发表时间 2007:12:10 15:04:34
来源 100Test.Com百考试题网

深圳证券交易所关于做好债券估值数据揭示相关技术准备的通知

各会员单位：

　　为给投资者参与我所债券交易提供更好的服务，给市场提供价格参考，经与中央国债登记结算有限责任公司协商，本所将通过现有行情系统揭示由中央国债登记结算有限责任公司发布的国债及企业债债券估值数据。现将有关事项通知如下：

　　一、业务说明

　　本所将通过行情接口库发布国债的净价估值及企业债的全价估值，各会员单位需在行情系统或柜台系统中进行揭示，供投资者参考。

　　因估值数据来源于银行间市场，发布估值的债券限于在银行间市场及本所同时挂牌的国债和企业债，不包括可转债、分离债、公司债券等未在银行间市场挂牌的债券。

　　二、交易数据接口规范相关约定

SJSHQ.dbf中，字段15（HQHYCC，合约持仓量）为预留字段，现启用，原第（8）点说明修订为：

　　“（8）HQHYCC（字段15：合约持仓量），对于在本所和银行间市场同时挂牌的国债和企业债，该字段存放该债券的估值（对于全价交易的企业债为全价估值，对于净价交易的国债为净价估值），其值为实际值（精确到4位小数）乘以10000；对于其它证券，本字段暂未使用。”