中国银行业监督管理委员会关于进一步加强外汇风险管理的通知

文章作者 100test 发表时间 2007:12:12 12:13:17
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中国银行业监督管理委员会关于进一步加强外汇风险管理的通知

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：


　　最近，有关部门就人民币汇率形成机制和我国银行间外汇市场出台了一系列改革措施，特别是2006年1月4日，在银行间即期外汇市场引入了询价交易方式和做市商制度。这些举措给银行业的经营和风险管理提出了新的要求和挑战。为了有效控制银行业外汇风险，确保银行业安全、稳健运行，现就有关事项通知如下：

　　一、高度重视、全面评估人民币汇率形成机制改革与银行间外汇市场发展对本行外汇业务和外汇风险可能带来的影响。各行（含城乡信用社，下同）董事会和高级管理层要主动研究并积极制定各项应对措施，并确保外汇业务发展战略与本行的风险管理水平、资本充足水平相适应。各行要根据新的人民币汇率形成机制和交易方式，进一步完善外汇风险管理制度；积极建立与外汇业务经营部门相独立的外汇风险管理部门或职能，将风险管理贯穿于整个外汇业务的全过程。

　　二、准确计算本行的外汇风险敞口头寸，包括银行账户和交易账户的单币种敞口头寸和总敞口头寸，有效控制银行整体外汇风险。与此同时，还应注意监控和管理银行贷款客户的外汇风险，及时评估贷款客户的外汇风险水平变化对其偿债能力的影响。

　　三、加强对外汇交易的限额管理，包括交易的头寸限额和止损限额等。各行应对超限额问题制定监控和处理程序，建立超限额预警机制，对未经批准的超限额交易应当按照限额管理政策和程序及时进行处理。做市商银行要严格控制做市商综合头寸。

　　四、提高价格管理水平和外汇交易报价能力。各有关银行机构要实现银行与外汇交易市场之间、与客户之间、总分行之间外汇价格的有效衔接，实现全行统一报价、动态管理。各行在同业竞争和向客户营销时，要基于成本、收益和风险分析合理进行外汇交易报价，避免恶性价格竞争。

　　五、不断加强系统建设。做市商银行要加强交易系统、信息系统、风险管理系统建设，将分支行外汇交易敞口实时归集总行，并根据实际情况尽量集中在总行平盘，不断提高外汇交易和外汇风险管理的电子化水平。