证券业从业人员资格考试模拟试题

文章作者 100test 发表时间 2007:01:13 17:17:37
来源 100Test.Com百考试题网

一、名词解释（18分）
　　1、临界线
　　2、有效益资产组合边界
　　3、系统风险与非系统风险
　　4、市场组合
　　5、收益线
　　6、组合线

　　　　
　　
　　三、计算题（20分）
　　1、利用CAPM填下表：

股票	预期收益	标准差	贝塔值	残差的方差
1	0.15	?	2.00	0.10
2	?	0.25	0.75	0.04
3	0.09	?	0.50	0.17

　　2、已知市场指数方差为0.4

股票	权数	贝塔值	方差
1	0.6	0.8	0.5
2	0.4	0.3	0.3

　　计算这两种股票资产组合的方差。

　　四、论述题（20分）

　　分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。