2009年注册会计师财务管理每日一题(3月4日)注册会计师资格考试

文章作者 100test 发表时间 2009:03:05 21:00:08
来源 100Test.Com百考试题网

百考试题注册会计师考试网出题单选题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。(2005年)
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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