2009年证券投资基金每日一练（4月23日）证券从业资格考试

文章作者 100test 发表时间 2009:06:15 06:29:00
来源 100Test.Com百考试题网

单选题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：

证券名称	期望收益率	标准差	相关系数	投资比重
A	10%	6%	0.12	30%
B	5%	2%		70%

组合P的方差为（　　）。
A．0.0467
B．0.00052
C．0.0327
D．0.03266

【正确答案】： C
【参考解析】： 方差＝0.3^2×0.06^2 0.7^2×0.02^2 2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12＝0.0327

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