2009年证券投资分析每日一练（12月31日）证券从业资格考试

文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 08:05:45
来源 100Test.Com百考试题网

单选题

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（　　）。
A．卖出1500张期货合约
B．买入1500张期货合约
C．卖出150张期货合约
D．买入150张期货合约

【正确答案】： A
【参考解析】： 一份沪深300股指期货合约的价值是2800×300=840000，因而应该卖出的指数期货合约数目是：N=1050000000÷840000×1.2=1500。所以正确答案是A。

更多试题请点击：百考试题在线题库