证券投资分析:常见技术指标——变化速度指数(ROC)
文章作者 100test 发表时间 2007:01:13 15:38:36
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现取1995年1月3日到1999年8月12日的上证指数的数据,根据ROC显示的交易信号,采用不同的方式进行交易,有如下结果:
1)当ROC向上穿越100刻度线时买进,当ROC向下穿越100刻度线时卖出,或收市价 跌到上次买入价的98%时卖出。则
天数(X值) |
累计盈利 |
交易次数 |
盈利次数 |
亏损次数 |
20 |
1.41 |
49 |
10 |
39 |
上表显示简单以100刻度线发出信号,交易次数太多,有干扰信号。
2)如果当ROC向上穿越105刻度线时买进,当ROC向下穿越95刻度线时,或收市价跌到上次买入价的98%时卖出。则
天数(X值) |
累计盈利 |
交易次数 |
盈利次数 |
亏损次数 |
16 |
1.52 |
25 |
9 |
16 |
3)构造ROC的平均线,当ROC在100刻度线以上,并且由下而上穿破平均线时买进,当ROC在100刻度线以下,并且由上而下穿破平均线时卖出。则
天数(X值) |
平均线天数 |
累计盈利 |
交易次数 |
盈利次数 |
亏损次数 |
27 |
28 |
1.87 |
7 |
3 |
4 |
虽然累计盈利逐渐增加,但与大盘走势差距很大。