证券业从业人员资格考试-大纲26

文章作者 100test 发表时间 2007:01:13 15:51:15
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第十章 证券投资基金监管体系

　　熟悉证券投资基金监管的目标、原则和手段以及监管机构对设立基金申请的核准程序、监管方式和监管内容；了解基金自律性管理的组织机构以及监管的方式与内容；熟悉证券交易所 对基金上市和基金投资的管理。

　　了解基金管理公司涉及的审批事项和日常监管内容；掌握 证券投资基金的设立审批原则；熟悉 证券投资基金销售监管的内容；了解 证券投资基金信息披露的原则；熟悉对 证券投资基金投资与交易行为日常监管的内容。

　　了解基金高管人员资格管理的重要性；熟悉 我国基金高管人员的资格审批与日常监管；熟悉 商业银行、证券公司及其他从事基金代销业务机构的资格审批；了解基金代销机构、注册登记机构的日常监督。

　　了解担任基金托管人的审批程序和日常监管内容。

第十一章 投资组合管理基础

　　了解证券组合管理的概念；熟悉现代投资理论的产生与发展。

　　了解证券投资组合理论的基本假设和应用；熟悉单个证券和证券组合的收益与风险衡量方法；熟悉风险分散原理；了解两种和多个风险证券组合的可行集与有效边界；了解无差异曲线的含义以及在最优证券组合中的运用。

　　了解资本资产定价模型的含义、基本假设和应用；熟悉资本资产定价模型的推导。

　　了解套利定价模型的含义、基本假设、应用和局限性；了解多因素模型、套利行为与套利组合；熟悉套利定价模型的推导。

　　了解有效市场的基本概念、形式以及运用；了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。